DART System|10 - Treasury Management System (tms)

Risikomanagement

DART für das Risikomanagement

Sie steuern Ihre Risiken nach IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) und CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book).

DART stellt Ihnen alle Tools zur Verfügung um diese Risiken abzubilden. Über Risiko-Zinskurven können beliebige Risikoszenarien dargestellt werden. Dies gilt sowohl für das Bestandsportfolio als auch für Plandaten.

Zusätzlich stehen pro Risiko-Zinskurve bis zu 10 Risk-Profile (z.B. Normal Case, Stress Case, Worst-Case) zur Verfügung um sehr schnell den Impact auf Ihre Zinsmarge / G&V zu ermitteln.

Margenrisiken

Wenn bei bestehenden Transaktionen mit variabler Verzinsung keine feste Zinsmarge vereinbart wurde, besteht ein Margenrisiko. Zur Ermittlung kann eine Zinskurve unterlegt werden, um das Margenrisiko auf bestehende Transaktionen zu abzubilden.

Bei Plandaten kann das Margenrisiko individuell pro Plantransaktion oder das gesamte Planungsportfolio ermittelt werden,

Zinsänderungsrisiken

DART ermittelt das GAP zwischen Aktiv- und Passivsalden für den gewählten Zeitraum (mit/ohne Plandaten).

Um dieses GAP zu schließen, kann getrennt für Aktiv/Passiv GAP eine Zinskurve unterlegt werden zu der dieser Überhang angelegt/refinanziert werden müsste.

Der zusätzliche Zinsertrag/Zinsaufwand wird der bereits ermittelten Zinsmarge hinzuaddiert, um die Gesamtzinsmarge zu ermitteln.

Risikoprofile

Jede Zinskurve hat 10 Risikoprofile. Über diese Profile können beliebige zusätzliche Zinskurven (z.B. linearer Anstieg, inverse Zinskurve, abfallende Zinskurve) definiert werden. Durch Auswahl des Risikoprofils wird zu jeder Zinskurve automatisch das entsprechende Risikoprofil gewählt und dessen Werte zur jeweiligen Zinskurve hinzuaddiert. Somit kann durch Änderung des Risikoprofils sehr schnell und konsistent der Einfluss auf die G&V ermittelt werden.